確率変数

ある確率をともなって観測される、計測可能な数値の集合です。
例えば、サイコロを振って出る目を考えてみましょう。
歪みのないサイコロであれば、どの目も$ 1/6 $の確率で出ます。
$ 1/6 $という確率をともなって、計測可能なサイコロの出る目 $ 1,\cdots,6 $ が観測されます。
このとき、確率変数 $ X $ は以下のように表現されます。

$$ X = \{ 1,2,\cdots,6 \} $$

ここで、集合 $ X $ の要素は事象 $ x $と呼ばれ、以下のように表現されます。